リスクマネジメント

基本的な考え方

当社では取締役会が事業上のリスクを把握し、適切に管理・監督することが経営目標の達成に資すると考えています。この前提のもと、リスク管理業務については、コンプライアンス担当部署が当社の抱えるリスク全体の管理業務を統括し、各担当部署と連携のうえで、リスクについて効率的な管理を行うほか、個別案件の与信管理については、与信管理担当部署、システムリスク管理についてはリスク管理担当部署が専門に対応しています。

なお、金融商品に係る市場リスク、信用リスクに関しては、財務担当部署が金融商品取引法に基づきそのリスク相当額および自己資本規制比率の算定を行い定量的に把握しているほか、トレーディング業務に関しては、トレーディング担当部署から独立している同担当部署が定量的な管理を行うとともに、内部管理統括責任者に必要な報告を行っています。

内部監査担当部署は、会社全体のリスクの状況を評価して、毎年、内部監査計画を作成しており、取締役会への報告を行っています。取締役会のメンバーは社内各担当部署の報告に加え、内部監査結果の報告を受けることにより、会社全体のリスクの管理状況を監督しています。

体制図

主要なリスク

分類	要旨
事業ポートフォリオリスク	当社の主要な収益源は、株式売買委託手数料収入および信用取引顧客への資金や有価証券の貸付け等から得られる金利および貸株料収入等であり、特に日本株関連の収入が営業収益全体の約8割を占めています。競争環境の変化によって、当社の株式等委託売買代金および信用取引残高が減少する場合、あるいは手数料や金利・貸株料水準を引き下げることになった場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
与信リスク	当社が収益の柱としている信用取引においては、お客様への信用供与が発生するため、市況の変動によってはお客様の信用リスクが顕在化する可能性があります。すなわち、お客様が信用取引等で損失を被った場合、または担保となっている代用有価証券の価値が下落した場合、お客様が預託する担保価値が十分なものでなくなり、お客様への信用取引貸付金を十分に回収できない可能性があります。
システムリスク	当社が利用しているシステムは、想定されるさまざまなリスクへの対策を講じていますが、想定を大幅に上回る注文が集中した場合や、その他の要因によりシステムに被害または停止等の影響が生じる場合には、お客様からの注文を適切に処理することができなくなる可能性があります。また、当社は、外部委託先を含む関係者のシステムへの接続について、業務内容に応じた権限付与および利用状況のモニタリングを行っていますが、それが十分または適切でなく、システムの不正利用等を防げなかった場合には、顧客情報の漏洩等が発生する可能性があります。
サイバーセキュリティリスク	当社は、サイバー攻撃に対するシステムの防御に努めていますが、それが十分または適切でなく、サイバー攻撃による被害が発生する場合には、システムの機能不全や顧客情報の漏洩等が発生する可能性があります。