【更新】先物・オプション取引の制度変更について～証拠金計算方法・東証マザーズ指数の名称変更～(11/6～)

VaR方式では、現行のSPAN®方式と比較して必要証拠金額が増加する傾向にあります。
また、VaR方式への計算方法変更は本制度変更に伴うメンテナンス終了後から適用されます。
そのため、保有ポジションの証拠金が変更となり、SPAN®方式では可能であった新規注文、返済注文が発注できなくなる可能性があります。
さらに、ロスカット口座をご利用の場合、メンテナンス終了後から証拠金が増額されるケースでは標準ロスカットラインが上昇し、11/6(月)の日中立会開始時にロスカット注文が発注される可能性があります。

証拠金計算方法の変更後の余力の状況には十分ご注意ください。

VaR方式で計算をした結果、想定損失額がマイナスの値を取る場合があります。
その場合、必要証拠金額は「0円」または「ネット・オプション価値総額がマイナスの場合、その絶対値」を証拠金として計算します。
また、各チャネルで確認する【余力情報】の表記は「SPAN証拠金額×当社掛目」から「VaR証拠金額×当社掛目」に変更となります。

現在、一日先物取引の証拠金は、銘柄ごとに週次で公表していますが、VaR方式導入後は日々公表されるVaR証拠金を当社掛目で引き下げる運用に変更となります。
その影響で、現行では一日先物取引で適用されていない商品間スプレッド割引が11/6（月）取引分から適用され、異なる商品間でも証拠金が相殺されます。
証拠金額は、お客様サイト【先物OP】-【証拠金シミュレーター】、もしくはお客様サイトクラシックの【先物OP】-【シミュレーション】で計算された通常の先物取引での計算結果を当社掛目で引き下げる計算をすることで確認ができます。
なお、一日先物取引における当社掛目は50％(※)となります。

• 指数の変動状況等により、一日先物取引の当社掛目は当社の任意で変更する場合があります。